С точки зрения технического анализа мы видим, что с начала торговой недели валютная пара евро/доллар условно перешла в стадию вялотекущего движения, где значение 1,1080 играет роль зеркального уровня, относительно которого выстроился диапазон 1,1065/1,1095. Фактически мы наблюдаем своего рода спад торговых объемов, вызванный праздничной неделей, где котировка старается на время консолидироваться, пока крупные игроки вновь не вернутся на рынок. Тем самым отсутствие ведущих участников наводит на мысль не торговать, так как перспектива ожидания крайне мала, а риск никчемных сделок высок. Но не тут-то было, спекулянты надеются на финишный аккорд, используя узкий рынок в качестве рычага на локальных скачков. Отсюда повсеместно стала возникать теория, а стоит ли торговать в последние дни уходящего года, вылавливая скачки рынка. Мы произвели анализ исторических данных с 2000 по 2018, где выявили, что даже при отсутствии крупных игроков волатильность была, и теория узкого рынка работает.
24.12.18 – 31.12.18 = 69 пунктов [среднесуточная свеча]
26.12.17 – 31.12.17 = 61 п.
26.12.16 – 31.12.16 = 83 п.
28.12.15 – 31.12.15 = 64 п.
26.12.14 – 31.12.14 = 63 п.
26.12.13 – 31.12.13 = 91 п.
26.12.12 – 31.12.12 = 75 п.
26.12.11 – 31.12.11 = 87 п.
27.12.10 – 31.12.10 = 133 п.
28.12.09 – 31.12.09 = 101 п.
26.12.08 – 31.12.08 = 278 п.
26.12.07 – 31.12.07 = 139 п.
26.12.06 – 29.12.06 = 76 п.
26.12.05 – 30.12.05 = 83 п.
27.12.04 – 31.12.04 = 105 п.
26.12.03 – 31.12.03 = 89 п.
26.12.02 – 31.12.02 = 82 п.
26.12.01 – 31.12.01 = 95 п.
26.12.00 – 29.12.00 = 119 п.
Стоит учесть, что динамика рынка менялась с годами и, к примеру, с 2000 по 2009 мы имели среднесуточную свечу 118 пунктов, а в период 2010 по 2018 она была 106 пунктов. Имея статистические данные, можно предположить, что в нынешнем периоде среднесуточная волатильность может вырваться из рамок застоя и еще показать примечательные значения.
Аналогичное исследование мы провели по валютной паре GBPUSD, ознакомиться с анализом можно по ссылке.
Как обсуждалось в обзоре 24 декабря, трейдеры перешли к стадии частичной фиксации коротких позиций в момент первичного сближения котировки с уровнем 1,1080. Последующие шаги были в стадии выжидании, где особое внимание уделялось району 1,1060/1,1065, на предмет четкой фиксации цены.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что глобальный тренд неизменно нисходящий, а вот тактовая составляющая находится в стадии продолговатой коррекции.
Новостной фон 24 и 25 декабря отсутствовал по причине празднования Рождества.
В плане информационного фона мы имели условное затишье, но даже и там было что почитать. Так вот, во вторник Белый дом объявил, что подписание документа о первой фазе торгового соглашения между США и Китаем будет в плане торжественной церемонии, где будут присутствовать два лидера.
«Да, церемония состоится, когда мы встретимся. Сделка совершена. Сейчас ее текст переводят», – сказал Дональд Трамп
В свою очередь, Пекин не подтвердил, что планируется встреча двух лидеров, ранее вообще шла речь о том, что документ подпишут министры двух стран. Напомню, что соглашение из 86 страниц еще не было обнародовано, а завершение юридических процедур будет завершено в начале января.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ждут их сокращения: первичные -10 тыс.; повторные -31 тыс. В то же время стоит учесть в работе тот фактор, что сегодня Европа продолжает отдыхать, отмечая праздник «День подарков», тем самым это может сказаться на торговых объемах.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим все то же самое колебание в рамках 1,1065/1,1095, где котировка без лишнего энтузиазма развивается в пределах верхней границы. Фактически отсутствие должного количества торговых объемов говорит само за себя, и вся надежда остается только на спекулятивный интерес, который на тонком рынке может помочь сдвинуть котировку с мертвой точки.
Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что на текущий момент амплитуда равна 10 пунктам, а строение свечей схоже с неактивной торговой сессией.
В свою очередь, основная часть трейдеров отдыхают, имея часть коротких позиций на депозите. Полное закрытие торговых сделок в данном случае не будет считаться ошибкой, иногда лучше подождать. В свою очередь, спекулянты пытаются подтвердить теорию тонкого рынка в надежде выявить скачки уходящего года.
Вероятно предполагать, что горизонтальное движение 1,1065/1,1095 еще сохранится на рынке, имея небольшие припуски рассчитанные на проколы тенями. Если же вы спекулянт и не можете усидеть на месте, то стоит внимательно анализировать поведение котировки и строение свечей, выявляя характерные импульсы. Анализ будет вестись на периодах M30 и Н1, а контрольные значения 1,1100 и 1,1078.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку рассматриваются в случае выхода цены выше чем 1,1105.
- Позиции на продажу уже имеются у многих трейдеров, доливка рассматривается в районе 1,1065-1,1060.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов относительно меньших периодов больше склонны к нейтральному интересу, чем к восходящему, за счет процесса замедления. В свою очередь, среднесрочная перспектива удерживает нисходящий интерес, но тоже находится на грани нейтрального характера.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(26 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 10 пунктов, что является низким показателем для данного участка времени. Вероятно предполагать, что если спекулянтам не удастся воспользоваться ситуацией тонкого рынка, то в связи с отсутствием ведущим игроков волатильность по-прежнему будет низкой.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
