Фьючерс EUR/USD (6Е, сентябрь 2012 года) за 21 августа 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,2492, Минимальное значение – 1,2354 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2471, Торговый диапазон (Range) – 138 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2471 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 21.08 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 20.08, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании бычьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,2475 (Daily pivot) и выше значений 1,2360 (Weekly pivot), 1,2360 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 21.08.12, EUR/USD, пробив защитные пивоты 1,2385 и 1,2442 (Н4), а также границу нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз, выросла до значения 1,2487, остановившись на границе значения 1,2501 (Previously Monthly Volume). В результате чего была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1) и в настоящее время идет формирование бычьей импульсной волны А,С (Н1, Н4). При пробое и закреплении цены выше значения 1,2501 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2623 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н4), бычья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2501 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А,С (Н1, Н4).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2471 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2475 (Daily pivot)
1,2501 (Previously Monthly Volume)
1,2623 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2471 (Closing Price)
1,2442 (точка разворота вверх)
1,2385 (точка разворота вверх)
1,2360 (Monthly pivot)
1,2360 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, в целом индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
20:00 USD Продажи на вторичном рынке жилья – прогноз повышение 4.52M предыдущее 4.37M
00:00 USD Публикация протоколов заседания FOMC
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Если вам понравилась данная статья, проголосуйте за автора в конкурсе "Аналитик Года" по следующей ссылке (кнопочка «Повысить»)

Резюме: Бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне покупок. В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,2501 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2623 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2471 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2360 (Monthly pivot). Торговые рекомендации: покупать на откатах.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.