Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели начала ту нисходящую коррекцию, о которой мы долгое время говорили. Конечно, пока еще слишком рано делать выводы о том, что падение будет сильным и долгим, тем не менее вчера пара сделала большой шаг в направлении этого варианта развития события. Напомним, что мы ждали сильной коррекции еще три недели назад, но сигналов на продажу на старших ТФ не было, а рынок продолжал покупать пару, даже когда не было для этого никаких оснований. Из макроэкономического фона вчерашнего дня мы можем выделить лишь отчет по инфляции в Германии и индекс деловой активности в секторе производства США. Инфляция в Германии снизилась с 10% до 8,6%, а индекс деловой активности упал с 47,7 до 46,2. Вряд ли падение европейской валюты было связано с этими отчетами.

А вот техническая картина вчера была очень приятной. В самом начале европейской торговой сессии был сформирован сигнал на продажу около линий индикатора Ишимоку, впоследствии котировки преодолели уровень 1,0581 и прошли вниз еще около 50 пунктов. К сожалению, до следующего целевого уровня 1,0485 добраться не удалось, но и сигнала на покупку в течение дня сформировано не было. Поэтому сделку пришлось закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли около 80 пунктов.

Отчет COT:

Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящем на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 3,8 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 146 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос: сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 41 тысячу (685 против 644к).

Рекомендуем к ознакомлению:

Обзор пары EUR/USD. 4 января. Евровалюта обвалилась без видимых причин, но вполне ожидаемо.

Обзор пары GBP/USD. 4 января. Фунт продолжил строго следовать плану.

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара евро/доллар резко возобновила нисходящее движение и закрепилась ниже бокового канала, в котором провела несколько недель. Теперь мы ожидаем дальнейшее падение евровалюты, чем могут помешать только пятничные американские публикации. Однако мы считаем, что даже если они окажутся слабыми, в среднесрочной перспективе американская валюта все равно будет показывать рост. Евровалюта слишком сильно и безосновательно выросла за последние месяца, коррекция необходима. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0623) и Киджун-сен (1,0616). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 января в США будет опубликован индекс деловой активности в производственной сфере ISM за декабрь, а поздно вечером – протокол ФРС. Мы не ждем сильной реакции рынка на протокол, а вот индекс ISM может ее спровоцировать, в случае если его значение будет сильно отличаться от прогноза.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».