В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0608 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, но нормального движения вниз так и не состоялось. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.0591 привели к рывку пары вверх примерно на 20 пунктов, после чего медведи добились прорыва и обратного теста снизу-вверх этого диапазона, что позволило получить уже точку на продажу евро. Падение составило около 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по инфляции в США вернули спрос на американский доллар в пятницу, так как показатели совпали с прогнозами экономистов, а это сейчас скорее плохо, чем хорошо, для определения будущего денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Уже сегодня давление на пару может увеличиться, если окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны будут пересмотрены в худшую сторону. Напомню, что реакция на предварительные данные была на стороне продавцов евро. Уровень безработицы еврозоны вряд ли сильно повлияет на расстановку сил. По этой причине действовать планирую только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0552. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0585. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0615 – максимум прошлой недели. Самой дальней целью выступит область 1.0644, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0552, давление на евро вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0522 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0493 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы показали себя в конце прошлой недели, и сегодня давление на пару может сохраниться. Слабые данные по еврозоне и защита ближайшего сопротивления 1.0585 – все что нужно продавцам для движения пары вниз к минимуму 1.0552. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне слабой статистики по производственной активности стран еврозоны, которая приводит к сокращению темпов роста ВВП, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0522, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0493, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0585, покупатели продолжат восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0615, откуда в прошлую пятницу евро один раз уже падал. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0644 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать о том, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952 до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147 до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0552.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.