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Volatilità: che cos'è e come viene calcolata?

I trader professionisti trattano questo termine come il movimento del mercato valutario.

La volatilità del mercato forex è un indicatore statistico che riflette variazioni dei prezzi durante un certo periodo di tempo.

La volatilità dei prezzi per gli strumenti finanziari è un criterio importante per i trader. Prima di scegliere uno strumento finanziario, il trader deve sapere quali fluttuazioni si aspettano, poiché ciò determina un potenziale profitto.

Volatilità: che cos'è e come viene calcolata?
È ovvio che forti oscillazioni del valore di una determinata valuta aumentano la probabilità di profitto. Allo stesso tempo, aumentano anche i rischi di perdite in caso di previsioni errate.

Di norma, la volatilità delle valute viene valutata in base ai dati storici. In altre parole, gli esperti analizzano la dinamica dei prezzi in passato per preparare previsioni sulla volatilità potenziale. Questo approccio è abbastanza razionale poiché anche i nuovi partecipanti al mercato conoscono la legge principale del mercato dicendo che la storia si ripete. Questa legge consente agli economisti di fare previsioni per il futuro, basandosi sul comportamento dei prezzi in passato.

È importante sottolineare che le fluttuazioni dei prezzi non si verificano da sole. Pertanto, è essenziale capire cosa determina la volatilità di una valuta. I movimenti più forti sono spesso innescati da fattori fondamentali che possono influenzare la volatilità del mercato, in particolare la pubblicazione delle relazioni importanti economiche, decisioni di politica monetaria prese dalle banche centrali globali e altri eventi nella sfera politica di un paese. Tuttavia, la volatilità valutaria può aumentare a causa di ragioni speculative o psicologiche poiché il mercato risponde a qualsiasi cosa.


Calcolo della volatilità

L'arsenale di un trader forex include molti strumenti che possono facilitare notevolmente il processo di trading, rendendo superflui i calcoli complessi. Oggi la volatilità del mercato può essere misurata con i grafici di volatilità. Tuttavia, la volatilità dei prezzi può essere determinata sia visivamente che tramite formule.

Esistono diverse formule per il calcolo della volatilità dei prezzi che tengono conto le peculiarità di una particolare attività finanziaria.

Formula per il calcolo della volatilità valutaria
Calcolo della volatilità
dove, è una deviazione standard della redditività di un'attività e P è un periodo di tempo in termini annuali.

I valori medi di sono noti per ogni strumento finanziario. Supponiamo che la deviazione sia 0,01 per un giorno di negoziazione.

Soprattutto, i calcoli vengono eseguiti per la volatilità media annua. Poiché vi sono 252 giorni di negoziazione in un anno e quando applichiamo ad un giorno di negoziazione, il periodo di tempo P è uguale a 1/252.

Dopo aver inserito i valori ottenuti nella formula, abbiamo ricevuto il seguente risultato:

Calcolo della volatilità

Come vedi, è abbastanza facile.

Se è necessario ottenere l'indicatore di volatilità per un determinato periodo di tempo, la formula prende la seguente forma:

Calcolo della volatilità

Dove è la volatilità annuale media e T è un determinato periodo di tempo.

Supponiamo che T sia uguale ad un mese o 1/12 di un anno. In questo caso il calcolo è simile al seguente:

Calcolo della volatilità

Qualsiasi trader o investitore può calcolare la volatilità storica.

Per sviluppare la strategia di trading, il trader forex sceglie un metodo di analisi e crea un sistema di gestione del rischio attraverso le preferenze personali. Inoltre, si raccomanda vivamente ad un trader di selezionare attentamente uno strumento di trading con cui lavorare in conformità con il fattore di volatilità. La stima corretta della volatilità dei prezzi è una delle componenti chiave del successo nel mercato.