Volatilitate: ce este și cum se calculează?

Traderii profesioniști văd acest termen ca mișcarea pieței valutare.

Volatilitatea pieței valutare este un indicator statistic care reflectă variațiile prețurilor într-o anumită perioadă de timp.

Volatilitatea prețurilor pentru instrumentele financiare este un criteriu important pentru traderi. Înainte de a alege un instrument financiar, un trader trebuie să știe la ce fluctuații să se aștepte, deoarece acest lucru determină un profit potențial.

Volatilitate: ce este și cum se calculează?
Este evident că variațiile puternice ale unei valori a unei anumite monede cresc probabilitatea profitului. În același timp, cresc și riscurile de pierderi în cazul unei prognoze incorecte.

De regulă, volatilitatea valutară este evaluată pe baza datelor istorice. Cu alte cuvinte, experții analizează o dinamică a prețurilor în trecut pentru a pregăti prognoze despre volatilitatea potențială. Această abordare este destul de rațională, deoarece chiar și participanții pe piața novice cunosc principala lege a pieței care spune că istoria este ciclică. Această lege permite economiștilor să facă predicții pentru viitor, bazându-se pe comportamentul prețurilor în trecut.

Important, fluctuațiile de preț nu apar singure. Prin urmare, este esențial să înțelegem ce determină volatilitatea unei monede. Cele mai puternice mișcări sunt adesea declanșate de factori fundamentali care pot afecta volatilitatea pieței, în special, publicarea de rapoarte economice importante, decizii de politică monetară luate de băncile centrale globale și alte evenimente din sfera politică a unei țări. Cu toate acestea, volatilitatea valutară poate crește pe fondul unor motive speculative sau psihologice, pe măsură ce piața răspunde la orice.


Calculul volatilității

Arsenalul unui trader valutar include multe instrumente care pot facilita considerabil procesul de tranzacționare, făcând calcule complexe redundante. Astăzi, volatilitatea pieței poate fi măsurată pe baza graficelor de volatilitate. Cu toate acestea, volatilitatea prețurilor poate fi determinată atât vizual, cât și prin formule.

Există mai multe formule pentru calcularea volatilității prețurilor care țin cont de particularitățile unui anumit activ financiar.

Formula pentru calcularea volatilității valutare
Calculul volatilității
unde, este o abatere standard a rentabilității unui activ și P este o perioadă de timp în termeni anuali.

Valorile medii ale sunt cunoscute pentru fiecare instrument financiar. Să presupunem că abaterea este egală cu 0.01 pe o zi de tranzacționare.

Este important să se facă calcule pentru volatilitatea medie anuală. Deoarece există 252 zile de tranzacționare într-un an și cum aplicăm într-o zi de tranzacționare, atunci perioada de timp P este egală cu 1/252.

După completarea valorilor obținute în formulă, am obținut următorul rezultat:

Calculul volatilității

După cum vedeți, este destul de ușor.

Dacă doriți să obțineți indicatorul de volatilitate pentru o anumită perioadă de timp, atunci formula ia următoarea formă:

Calculul volatilității

Unde este volatilitatea medie anuală și T este o perioadă dată de timp.

Să presupunem că T este egală cu o lună sau 1/12 dintr-un an. În acest caz, calculul arată astfel:

Calculul volatilității

Pentru a dezvolta o strategie de tranzacționare, un trader valutar alege o metodă de analiză și creează un sistem de gestionare a riscurilor prin preferințele personale. În plus, unui trader i se recomandă cu tărie să selecteze cu atenție un instrument de tranzacționare cu care să lucreze în conformitate cu factorul de volatilitate. O estimare corectă a volatilității prețurilor este una dintre componentele cheie ale succesului pe piață.

Pentru a dezvolta o strategie de tranzacționare, un trader de forex alege o metodă de analiză și creează un sistem de gestionare a riscurilor prin preferințele personale. În plus, unui trader i se recomandă cu tărie să selecteze cu atenție un instrument de tranzacționare cu care să lucreze în conformitate cu factorul de volatilitate. O estimare corectă a volatilității prețurilor este una dintre componentele cheie ale succesului pe piață.

Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.